Сравнение VTEB с BKLC
VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTEB returned 0.80%/yr vs 13.79%/yr for BKLC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VTEB charges 0.03%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.
Доходность
Сравнение доходности VTEB и BKLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEB показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у BKLC с доходностью 9.04%.
VTEB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.03%
BKLC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEB и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 6.05% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 9.04% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 37.31% |
Correlation
The correlation between VTEB and BKLC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEB vs. BKLC — Ранг доходности на риск
VTEB
BKLC
Сравнение VTEB c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEB | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.69 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 11.95 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTEB и BKLC
Максимальная просадка VTEB за все время составила -17.00%, что меньше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEB и BKLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEB | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.00% | -26.14% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -9.10% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -19.05% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.64% | -26.14% | +13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -2.43% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.26% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.05% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEB и BKLC
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) составляет 0.93%, в то время как у BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VTEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEB | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.60% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 9.87% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 12.63% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 17.23% | -13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.47% | -12.21% |
Сравнение комиссий VTEB и BKLC
VTEB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEB и BKLC
Дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности BKLC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.03% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VTEB and BKLC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKLC has higher volatility (4.60%) compared to VTEB (0.93%). In terms of maximum drawdown, VTEB dropped -17.00% vs BKLC's -26.14%.
On 5-year performance, BKLC leads with 13.79% vs 0.80% for VTEB. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.79% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VTEB.
VTEB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.03% for BKLC.
VTEB is categorized as Municipal Bonds, while BKLC is Large Cap Blend Equities. VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.03% for VTEB and 0.00% for BKLC.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTEB и BKLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор