Сравнение VTEAX с VPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. VPAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и VPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и VPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.60% | 5.27% | 2.59% | 7.25% | -10.20% | 1.97% | 5.86% | 9.05% | 1.11% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VPAIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VTEAX уступали акциям VPAIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.65% соответственно.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
VPAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и VPAIX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VPAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEAX vs. VPAIX — Ранг доходности на риск
VTEAX
VPAIX
Сравнение VTEAX c VPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | VPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.26 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.13 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и VPAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и VPAIX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VPAIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
VPAIX Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.68% | 4.48% | 4.04% | 3.25% | 3.12% | 2.45% | 3.16% | 3.70% | 3.91% | 3.93% | 4.10% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и VPAIX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки VPAIX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и VPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -19.51% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.20% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -15.76% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -15.76% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -2.55% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.16% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.69% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и VPAIX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VPAIX) имеют волатильность 1.15% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | VPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.21% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.84% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.32% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.45% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 4.39% | -0.74% |