Сравнение VTEAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.89% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и USMSX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VTEAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VTEAX
USMSX
Сравнение VTEAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.63 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 6.49 | -5.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 3.18 | -1.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 6.48 | -5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 33.64 | -30.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.63 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.39 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.86 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и USMSX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и USMSX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -2.09% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.40% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -2.03% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.30% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.22% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.08% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и USMSX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.22% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.40% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.69% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 0.70% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.74% | +2.91% |