PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTEAX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEAX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTEAX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		-0.24%3.67%1.63%6.39%-8.21%0.26%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

VTEAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.73%
3 года*
2.86%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.09%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с VTEAX:
VTEAX с VTEBVTEAX с VWAHXVTEAX с VWITXVTEAX с VWALXVTEAX с VBTLXVTEAX с FMBIXVTEAX с BND
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий VTEAX и FSMUX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

VTEAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEAX
Ранг доходности на риск VTEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTEAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEAXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.63

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.87

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.28

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

0.78

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTEAX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEAXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.00

+0.66

Корреляция

Корреляция между VTEAX и FSMUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и FSMUX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.05%3.26%3.36%2.98%2.05%1.60%1.97%2.27%2.24%1.95%1.67%0.59%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и FSMUX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTEAXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-16.27%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-5.30%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.56%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.61%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.96%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и FSMUX

Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTEAXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.99%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.12%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

6.65%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.57%

4.67%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

4.67%

-1.02%