PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с FMBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTEAXFMBIX
Дох-ть с нач. г.0.29%0.39%
Дох-ть за 1 год6.43%6.81%
Дох-ть за 3 года-0.58%-1.13%
Дох-ть за 5 лет1.02%0.27%
Коэф-т Шарпа2.161.80
Коэф-т Сортино3.172.62
Коэф-т Омега1.511.41
Коэф-т Кальмара0.790.63
Коэф-т Мартина8.546.54
Индекс Язвы0.78%0.94%
Дневная вол-ть3.10%3.42%
Макс. просадка-12.74%-14.31%
Текущая просадка-2.63%-4.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTEAX и FMBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и FMBIX

С начала года, VTEAX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FMBIX с доходностью 0.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.66%
VTEAX
FMBIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и FMBIX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTEAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.33
FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.54

Сравнение коэффициента Шарпа VTEAX и FMBIX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMBIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и FMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.80
VTEAX
FMBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и FMBIX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FMBIX в 2.55%


TTM2023202220212020201920182017
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.10%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.55%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и FMBIX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки FMBIX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и FMBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-4.24%
VTEAX
FMBIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и FMBIX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
1.54%
VTEAX
FMBIX