PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTEAX с FMBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTEAX с FMBIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTEAX или FMBIX.

Корреляция

Корреляция между VTEAX и FMBIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTEAX:

0.13

FMBIX:

-0.91

Коэф-т Сортино

VTEAX:

0.21

FMBIX:

-0.88

Коэф-т Омега

VTEAX:

1.04

FMBIX:

0.49

Коэф-т Кальмара

VTEAX:

0.13

FMBIX:

-0.85

Коэф-т Мартина

VTEAX:

0.45

FMBIX:

-10.99

Индекс Язвы

VTEAX:

1.52%

FMBIX:

1.96%

Дневная вол-ть

VTEAX:

4.94%

FMBIX:

23.72%

Макс. просадка

VTEAX:

-12.74%

FMBIX:

-25.51%

Текущая просадка

VTEAX:

-2.72%

FMBIX:

-25.51%

Доходность по периодам

С начала года, VTEAX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у FMBIX с доходностью -23.07%.

VTEAX

С начала года

-1.14%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-1.11%

1 год

0.74%

5 лет

0.90%

10 лет

N/A

FMBIX

С начала года

-23.07%

1 месяц

-23.52%

6 месяцев

-23.09%

1 год

-21.58%

5 лет

-4.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTEAX и FMBIX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTEAX и FMBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTEAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг риск-скорректированной доходности FMBIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMBIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTEAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа FMBIX равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и FMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и FMBIX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью FMBIX в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares		3.22%3.10%2.76%2.05%1.60%1.97%2.27%2.24%0.35%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		3.22%2.58%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и FMBIX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки FMBIX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и FMBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и FMBIX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 2.54%, в то время как у Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...