PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTEAX с FMBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTEAX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
3.54%
VTEAX
FMBIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTEAX показывает доходность 1.75%, а FMBIX немного выше – 1.81%.


VTEAX

С начала года

1.75%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.25%

1 год

5.46%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FMBIX

С начала года

1.81%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

3.54%

1 год

5.75%

5 лет (среднегодовая)

0.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VTEAXFMBIX
Коэф-т Шарпа1.781.36
Коэф-т Сортино2.601.95
Коэф-т Омега1.411.30
Коэф-т Кальмара0.860.68
Коэф-т Мартина6.654.58
Индекс Язвы0.82%0.99%
Дневная вол-ть3.06%3.40%
Макс. просадка-12.74%-14.31%
Текущая просадка-1.22%-2.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTEAX и FMBIX

VTEAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTEAX и FMBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTEAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.431.36
Коэффициент Сортино VTEAX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.041.95
Коэффициент Омега VTEAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.321.30
Коэффициент Кальмара VTEAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.840.68
Коэффициент Мартина VTEAX, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.164.58
VTEAX
FMBIX

Показатель коэффициента Шарпа VTEAX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FMBIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTEAX и FMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.36
VTEAX
FMBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTEAX и FMBIX

Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FMBIX в 2.51%


TTM2023202220212020201920182017
VTEAX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares
3.06%2.75%2.06%1.61%1.97%2.28%2.24%0.34%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.51%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTEAX и FMBIX

Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки FMBIX в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и FMBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.22%
-2.88%
VTEAX
FMBIX

Волатильность

Сравнение волатильности VTEAX и FMBIX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
1.53%
VTEAX
FMBIX