PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с BDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		4.32%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 13.99% против 7.29% соответственно.

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%

BDMIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.32%
6 месяцев
8.75%
1 год
17.17%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с FFSIXBDMIX с QAMNXBDMIX с CMNIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG

Сравнение комиссий VTCLX и BDMIX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXBDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.55

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.73

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

5.14

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

14.25

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.55

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.76

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.15

-0.65

Корреляция

Корреляция между VTCLX и BDMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и BDMIX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.56%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и BDMIX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и BDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-11.89%

-43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-3.60%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-7.45%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-9.44%

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-0.13%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-2.71%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.30%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и BDMIX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

1.72%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

4.78%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

6.93%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

6.51%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

5.77%

+12.49%