PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с FELAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCAX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-10.02%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		0.28%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 8.09% против 29.63% соответственно.

VTCAX

1 день
0.56%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-6.89%
1 год
18.31%
3 года*
22.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.09%

FELAX

1 день
-4.25%
1 месяц
-10.01%
С начала года
0.28%
6 месяцев
8.18%
1 год
77.14%
3 года*
38.05%
5 лет*
27.80%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX

Сравнение комиссий VTCAX и FELAX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.

FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCAX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.93

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.54

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

4.16

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

15.82

-11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.93

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTCAX и FELAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и FELAX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FELAX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.09%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.94%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и FELAX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCAXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-71.33%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-17.10%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-46.15%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-46.15%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-14.66%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-22.02%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.49%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и FELAX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCAXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

10.50%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

24.76%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

39.68%

-19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

37.96%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

34.34%

-13.39%