PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VTBNX управляется Vanguard. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBNX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.60%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.56% против 8.81% соответственно.

VTBNX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.56%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VTBNX и VTIAX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

VTBNX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.76

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.32

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.35

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

9.21

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между VTBNX и VTIAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и VTIAX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и VTIAX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBNXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-35.83%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-11.28%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-29.56%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-35.83%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-8.81%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-8.15%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.88%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBNXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

7.49%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

10.83%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

15.74%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

14.85%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

15.85%

-10.94%