PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VTBNX управляется Vanguard. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBNX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.58% против 11.54% соответственно.

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VTBNX и VDIGX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

VTBNX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.19

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.39

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.40

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

1.57

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между VTBNX и VDIGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и VDIGX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и VDIGX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBNXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-45.23%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-9.57%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-16.18%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-32.98%

+14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-7.10%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-6.67%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.45%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBNXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.19%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.66%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

14.50%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

13.85%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

15.69%

-10.78%