Сравнение VTBNX с VBILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).
VTBNX управляется Vanguard. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и VBILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.97% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и VBILX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTBNX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
VTBNX
VBILX
Сравнение VTBNX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.60 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.30 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.67 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и VBILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и VBILX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VBILX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и VBILX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VBILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -19.26% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.18% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -19.15% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -19.26% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -2.43% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.16% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и VBILX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.62% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.75% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.59% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.36% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.35% | -0.44% |