Сравнение VTBNX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VTBNX управляется Vanguard. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.50% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.58% против 3.33% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
JSOSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и JSOSX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VTBNX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VTBNX
JSOSX
Сравнение VTBNX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 5.17 | -4.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 10.21 | -8.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.93 | -2.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 13.42 | -11.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 90.13 | -85.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 5.17 | -4.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 4.01 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 2.59 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.98 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и JSOSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и JSOSX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и JSOSX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -6.40% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.26% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -0.98% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -6.19% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.17% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -0.47% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и JSOSX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.35% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 0.51% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 0.68% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 0.78% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.29% | +3.62% |