Сравнение VTBNX с FEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).
VTBNX управляется Vanguard. FEPIX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VTBNX и FEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTBNX и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.50% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VTBNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям FEPIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.43% соответственно.
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
FEPIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTBNX и FEPIX
VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FEPIX в 0.50%.
Доходность на риск
VTBNX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
VTBNX
FEPIX
Сравнение VTBNX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTBNX | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.53 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.81 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.50 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTBNX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VTBNX и FEPIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTBNX и FEPIX
Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности FEPIX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок VTBNX и FEPIX
Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, примерно равная максимальной просадке FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и FEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTBNX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -18.40% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.86% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -18.40% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -18.40% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -2.35% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -2.48% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTBNX и FEPIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеют волатильность 1.52% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTBNX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.58% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.62% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.37% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 5.65% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 4.71% | +0.20% |