Сравнение VTAPX с VTP
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.55%.
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.13%
VTP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTAPX и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 2.05% | 1.84% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.55% | 2.27% |
Correlation
The correlation between VTAPX and VTP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. VTP — Ранг доходности на риск
VTAPX
VTP
Сравнение VTAPX c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTAPX | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTAPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и VTP
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -1.92% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.30% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -0.52% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 3.26% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.26% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.26% | -1.03% |
Сравнение комиссий VTAPX и VTP
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и VTP
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTAPX and VTP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор