PortfoliosLab logo
Сравнение VTAPX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTAPX и VITAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.69%
763.73%
VTAPX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTAPX:

4.03

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

VTAPX:

6.49

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

VTAPX:

1.93

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VTAPX:

8.10

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VTAPX:

25.63

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

VTAPX:

0.29%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

VTAPX:

1.84%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

VTAPX:

-5.33%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

VTAPX:

-0.00%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.77% против 18.65% соответственно.


VTAPX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.61%

5 лет

3.97%

10 лет

2.77%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-8.94%

1 год

10.90%

5 лет

19.46%

10 лет

18.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTAPX и VITAX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTAPX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTAPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTAPX: 4.03
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTAPX: 6.49
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTAPX: 1.93
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTAPX: 8.10
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTAPX: 25.63
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03
0.37
VTAPX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и VITAX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VITAX в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и VITAX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-15.40%
VTAPX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
19.63%
VTAPX
VITAX