Сравнение VTAPX с EARRX
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and EARRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.08%/yr vs 3.56%/yr for EARRX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.85%/yr for EARRX.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и EARRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у EARRX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям EARRX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.56% соответственно.
VTAPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.21%
EARRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTAPX и EARRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
EARRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A | 1.24% | 5.46% | 5.39% | 5.95% | -3.22% | 7.50% | 5.05% | 5.29% | -0.49% | 1.81% |
Correlation
The correlation between VTAPX and EARRX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between VTAPX and EARRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. EARRX — Ранг доходности на риск
VTAPX
EARRX
Сравнение VTAPX c EARRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTAPX | EARRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.12 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 6.54 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и EARRX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки EARRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и EARRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -10.27% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.98% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -1.18% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -6.39% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -10.27% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.43% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и EARRX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.32%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A (EARRX) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | EARRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.40% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.29% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.61% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.78% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.71% | -0.47% |
Сравнение комиссий VTAPX и EARRX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EARRX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и EARRX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EARRX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARRX Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund Class A | 5.03% | 4.36% | 3.83% | 4.24% | 4.82% | 3.32% | 2.02% | 2.46% | 2.67% | 1.90% | 2.00% | 1.73% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTAPX and EARRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EARRX has higher volatility (0.40%) compared to VTAPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs EARRX's -10.27%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и EARRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор