PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с APOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с APOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.13%/yr vs 3.13%/yr for APOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и APOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTAPX показывает доходность 2.05%, а APOIX немного ниже – 2.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTAPX – 3.13% и акции APOIX – 3.13%.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.51%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и APOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%

Correlation

The correlation between VTAPX and APOIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.88

The correlation between VTAPX and APOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с ACFOXAPOIX с DFAAXAPOIX с VIPIXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с TWHIXAPOIX с BGEIX

Доходность на риск

VTAPX vs. APOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c APOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXAPOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.45

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
4.00

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

5.81

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.59

19.09

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. APOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APOIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и APOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXAPOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.45

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

1.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.72

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и APOIX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и APOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXAPOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-14.54%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.76%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-1.42%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-6.58%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-6.58%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-1.99%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.23%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и APOIX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXAPOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.51%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.25%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

1.81%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

3.31%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.85%

-0.62%

Сравнение комиссий VTAPX и APOIX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии APOIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и APOIX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности APOIX в 3.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and APOIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTAPX has higher volatility (0.57%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs APOIX's -14.54%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и APOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор