Сравнение VTAIX с VKSIX
VTAIX (Virtus Tactical Allocation Fund Class I) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - VTAIX is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VTAIX returned 1.96%/yr vs -0.37%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTAIX charges 0.76%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности VTAIX и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTAIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.36%.
VTAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
VKSIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -9.41%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTAIX и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAIX Virtus Tactical Allocation Fund Class I | 0.28% | 7.10% | 14.31% | 22.60% | -28.27% | 6.87% | 31.40% | 21.54% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -6.36% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 30.06% |
Correlation
The correlation between VTAIX and VKSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between VTAIX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
VTAIX
VKSIX
Сравнение VTAIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTAIX | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.60 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -1.18 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTAIX и VKSIX
Максимальная просадка VTAIX за все время составила -36.37%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAIX и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -35.59% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -16.70% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -20.29% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -32.49% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -17.43% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -8.93% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 8.52% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAIX и VKSIX
Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) составляет 4.27%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.78% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 12.26% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 15.87% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 19.24% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.95% | -6.56% |
Сравнение комиссий VTAIX и VKSIX
VTAIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAIX и VKSIX
Дивидендная доходность VTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.30%, что больше доходности VKSIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% |
VTAIX Virtus Tactical Allocation Fund Class I | 16.30% | 16.18% | 13.67% | 2.16% | 7.58% | 7.79% | 2.26% | 2.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTAIX and VKSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSIX has higher volatility (4.78%) compared to VTAIX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VTAIX dropped -36.37% vs VKSIX's -35.59%.
VTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAIX и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор