PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAIX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAIX с VKSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTAIX (Virtus Tactical Allocation Fund Class I) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - VTAIX is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, VTAIX returned 3.09%/yr vs -0.20%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTAIX charges 0.76%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности VTAIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTAIX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.72%.

VTAIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.51%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.07%
3 года*
11.26%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
0.45%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-8.02%
1 год
-9.72%
3 года*
3.91%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAIX и VKSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTAIX
Virtus Tactical Allocation Fund Class I		1.86%7.10%14.31%22.60%-28.27%6.87%31.40%21.54%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.72%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%29.93%

Correlation

The correlation between VTAIX and VKSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between VTAIX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund Class I

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VTAIX:
VTAIX с GPIFXVTAIX с PSTAXVTAIX с GOIIXVTAIX с QDSNXVTAIX с STCIXVTAIX с ABRZXVTAIX с GIPIX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

VTAIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAIX
Ранг доходности на риск VTAIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAIXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.63

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-0.85

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.58

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

-1.24

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAIX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAIX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAIXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.63

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VTAIX и VKSIX

Максимальная просадка VTAIX за все время составила -36.37%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAIX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAIXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.37%

-35.59%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-16.70%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-20.29%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-32.49%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-17.74%

+17.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-8.88%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.85%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAIX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) составляет 2.79%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAIXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.93%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.71%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

15.50%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

19.18%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

20.97%

-6.60%

Сравнение комиссий VTAIX и VKSIX

VTAIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAIX и VKSIX

Дивидендная доходность VTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%
VTAIX
Virtus Tactical Allocation Fund Class I		16.11%16.18%13.67%2.16%7.58%7.79%2.26%2.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTAIX and VKSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (3.93%) compared to VTAIX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VTAIX dropped -36.37% vs VKSIX's -35.59%.

VTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAIX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор