- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 29 янв. 2019 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTAIX
Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции VTAIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,157.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) показал доход в 1.24% с начала года и 2.44% за последние 12 месяцев.
Virtus Tactical Allocation Fund Class I
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VTAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VTAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | -1.03% | -5.65% | 4.87% | 2.85% | 0.10% | 1.24% | ||||||
| 2025 | 2.85% | -0.46% | -2.85% | 1.92% | 3.57% | 2.85% | -0.36% | 0.00% | 0.34% | 0.27% | -0.53% | -0.53% | 7.10% |
| 2024 | 1.53% | 5.00% | 1.05% | -4.37% | 3.36% | 1.67% | 1.25% | 3.35% | 1.91% | -1.60% | 4.44% | -3.64% | 14.31% |
| 2023 | 7.93% | -2.56% | 2.28% | 0.75% | 0.32% | 5.02% | 3.24% | -1.47% | -5.10% | -3.26% | 9.25% | 5.25% | 22.60% |
| 2022 | -8.67% | -2.85% | -0.71% | -10.45% | -3.50% | -6.98% | 7.59% | -2.62% | -8.16% | 3.05% | 4.82% | -2.54% | -28.27% |
| 2021 | -2.51% | 1.56% | -0.84% | 4.42% | -1.78% | 3.93% | 1.02% | 3.53% | -3.75% | 3.47% | -1.82% | -0.13% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
Virtus Tactical Allocation Fund Class I has an annualized alpha of -1.09%, beta of 0.65, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2019.
- This fund participated in 85.70% of S&P 500 Index downside but only 66.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.09%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 66.84%
- Участие в снижении
- 85.70%
Комиссия
Комиссия VTAIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTAIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.98 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 13.78 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Tactical Allocation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.58 | $1.57 | $1.44 | $0.23 | $0.66 | $1.02 | $0.30 | $0.26 |
Дивидендный доход | 16.21% | 16.18% | 13.67% | 2.16% | 7.58% | 7.79% | 2.26% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Tactical Allocation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Tactical Allocation Fund Class I показал максимальную просадку в 36.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 537 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Tactical Allocation Fund Class I составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.37%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 1mo | 3y 25dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -24.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.71%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 7d | 5mo 7dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.12%март 2026 г. | 5mo | — | 7mo 11dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -7.26%март 2021 г. | 20d | 3mo 17d | 4mo 7dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| VTAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -56.78% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.10% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -18.90% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -25.43% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.33% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.72% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.97% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTAIX
Добавьте Virtus Tactical Allocation Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTAIX