Сравнение VTAIX с UPAAX
VTAIX (Virtus Tactical Allocation Fund Class I) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTAIX charges 0.76%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности VTAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTAIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTAIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VTAIX Virtus Tactical Allocation Fund Class I | 0.60% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.47% |
Correlation
The correlation between VTAIX and UPAAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
VTAIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTAIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund Class I (VTAIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTAIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTAIX и UPAAX
Максимальная просадка VTAIX за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -10.95% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -9.96% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -5.65% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 34.02% | -24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 34.02% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 34.02% | -19.63% |
Сравнение комиссий VTAIX и UPAAX
VTAIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAIX и UPAAX
Дивидендная доходность VTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.30%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTAIX Virtus Tactical Allocation Fund Class I | 16.30% | 16.18% | 13.67% | 2.16% | 7.58% | 7.79% | 2.26% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
VTAIX and UPAAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VTAIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор