Сравнение VTABX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.31% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.63% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
VUSFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и VUSFX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTABX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VTABX
VUSFX
Сравнение VTABX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 5.31 | -4.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 7.86 | -6.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.99 | -1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 10.30 | -9.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 62.67 | -58.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 5.31 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 4.03 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 3.83 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.83 | -3.10 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и VUSFX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VUSFX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью VUSFX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.24% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VUSFX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -1.71% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.40% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -1.71% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -1.71% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.40% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.15% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.07% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VUSFX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.44% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.56% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 0.77% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.82% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.69% | +2.89% |