PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTABX с VTMGX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTABX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTABX returned 1.78%/yr vs 10.68%/yr for VTMGX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VTABX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 1.78% против 10.68% соответственно.

VTABX

1 день
0.16%
1 месяц
1.50%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.21%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.78%

VTMGX

1 день
0.66%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.64%
6 месяцев
16.00%
1 год
31.41%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTABX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.72%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		14.64%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between VTABX and VTMGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.02

Over the past year, VTABX and VTMGX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

VTABX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTABXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.86

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.54

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.55

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

9.75

-7.96

VTABX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTABX и VTMGX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTABXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-60.58%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-11.67%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-13.18%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-29.71%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

-35.68%

+19.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.08%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-14.64%

+11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.05%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и VTMGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTABXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.62%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

13.59%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

16.00%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

16.04%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

16.58%

-12.96%

Сравнение комиссий VTABX и VTMGX

VTABX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и VTMGX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VTMGX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.45%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.61%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTABX and VTMGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (6.62%) compared to VTABX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTABX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор