PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.99%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности VT и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%10.73%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between VT and UFO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between VT and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и UFO

Секторы
VT
UFO

Технологии

27.8%
22.0%

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%
47.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%
30.8%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
UFO
22.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
UFO

-

Промышленность

VT
12.0%
UFO
47.2%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
UFO

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
UFO
30.8%

Здравоохранение

VT
8.1%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
UFO

-

Энергетика

VT
4.3%
UFO

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
UFO

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
UFO

-

Недвижимость

VT
2.4%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

VT vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.59

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.95

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

6.23

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

20.29

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.59

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VT и UFO

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-50.33%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-21.95%

+12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-25.91%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-50.33%

+23.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-14.84%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-21.82%

+14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

6.72%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и UFO

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 3.83%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

16.64%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

31.27%

-21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

38.08%

-25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

29.92%

-13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

30.76%

-13.53%

Сравнение комиссий VT и UFO

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и UFO

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and UFO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 10.99% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.29% for UFO.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProcureAM. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор