PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с UC15.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 8.56%/yr for UC15.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности VT и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VT торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.56% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

UC15.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.71%
С начала года
18.08%
6 месяцев
20.20%
1 год
24.72%
3 года*
11.89%
5 лет*
10.74%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		18.08%10.01%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-11.09%7.02%

Correlation

The correlation between VT and UC15.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.35

Over the past year, the correlation between VT and UC15.L has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VT и UC15.L

Секторы
VT
UC15.L

Технологии

27.8%
31.0%

Финансовые услуги

15.9%
10.9%

Промышленность

12.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
15.0%

Здравоохранение

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

4.3%
14.2%

Сырьевые материалы

4.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
UC15.L
10.9%

Промышленность

VT
12.0%
UC15.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
UC15.L
7.3%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
UC15.L
15.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
UC15.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
UC15.L
3.7%

Энергетика

VT
4.3%
UC15.L
14.2%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
UC15.L
0.5%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

VT
2.4%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

VT vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.85

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.47

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.67

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.63

+1.04

VT vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и UC15.L

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-98.90%

+48.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.71%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-22.29%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-22.29%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.40%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.71%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-22.22%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.32%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и UC15.L

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.58%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.23%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

13.34%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.84%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.21%

+0.06%

Сравнение комиссий VT и UC15.L

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и UC15.L

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and UC15.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

VT is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор