PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с SCHB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 15.01%/yr for SCHB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VT charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности VT и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.93% против 15.01% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
24.70%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between VT and SCHB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.95

The correlation between VT and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и SCHB

Секторы
VT
SCHB

Технологии

27.8%
34.4%

Финансовые услуги

15.9%
12.2%

Промышленность

12.0%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

VT
27.8%
SCHB
34.4%

Финансовые услуги

VT
15.9%
SCHB
12.2%

Промышленность

VT
12.0%
SCHB
9.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
SCHB
10.1%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

VT
8.1%
SCHB
8.9%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
SCHB
4.6%

Энергетика

VT
4.3%
SCHB
3.7%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
SCHB
2.0%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
SCHB
2.3%

Недвижимость

VT
2.4%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

VT vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.96

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.66

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.78

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

12.44

-0.77

VT vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и SCHB

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-35.27%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.91%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.34%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-25.41%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-35.27%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.15%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.11%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и SCHB

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.60%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.86%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.63%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.31%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.35%

-1.08%

Сравнение комиссий VT и SCHB

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и SCHB

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SCHB в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VT and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (5.26%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.01% vs 12.93% for VT. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.01% return vs 12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.03% for SCHB.

VT is categorized as Global Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор