PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с QQMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VT returned 19.71%/yr vs 27.27%/yr for QQMG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности VT и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 18.08%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

QQMG

1 день
0.57%
1 месяц
1.26%
С начала года
18.08%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.07%
3 года*
27.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%1.77%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.08%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%

Correlation

The correlation between VT and QQMG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.88

The correlation between VT and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и QQMG

Секторы
VT
QQMG

Технологии

27.8%
58.6%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Промышленность

12.0%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
14.8%

Здравоохранение

8.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.8%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
1.5%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Технологии

VT
27.8%
QQMG
58.6%

Финансовые услуги

VT
15.9%
QQMG
0.2%

Промышленность

VT
12.0%
QQMG
1.6%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
QQMG
12.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
QQMG
14.8%

Здравоохранение

VT
8.1%
QQMG
3.9%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
QQMG
6.8%

Энергетика

VT
4.3%
QQMG

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
QQMG
1.5%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
QQMG
0.2%

Недвижимость

VT
2.4%
QQMG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L

Доходность на риск

VT vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.14

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.77

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.02

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.95

+0.72

VT vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и QQMG

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-35.43%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.67%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-22.79%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.51%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.57%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.49%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и QQMG

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.49%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

14.40%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

17.89%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

23.70%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

23.70%

-6.43%

Сравнение комиссий VT и QQMG

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и QQMG

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQMG в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.35%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and QQMG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (7.49%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 27.27% vs 19.71% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.27% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.35% for QQMG.

VT is categorized as Global Equities, while QQMG is Nasdaq-100. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.20% for QQMG.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор