PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с PDGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с PDGIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VT is passively managed, while PDGIX is actively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 13.06%/yr for PDGIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.51%/yr for PDGIX.

Доходность

Сравнение доходности VT и PDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у PDGIX с доходностью 7.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции PDGIX немного впереди с 13.06%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
1.80%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

PDGIX

1 день
1.34%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.81%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и PDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.64%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%

Correlation

The correlation between VT and PDGIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between VT and PDGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с VIMAXPDGIX с FDGFXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO

Доходность на риск

VT vs. PDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c PDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTPDGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.70

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.44

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.31

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.42

+2.25

VT vs. PDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDGIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и PDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и PDGIX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки PDGIX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и PDGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-33.17%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.32%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-14.12%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-19.21%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-33.17%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.39%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.35%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.79%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и PDGIX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.85%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.79%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

9.94%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.09%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.88%

+1.39%

Сравнение комиссий VT и PDGIX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PDGIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и PDGIX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PDGIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and PDGIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to PDGIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs PDGIX's -33.17%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и PDGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор