Сравнение VT с PBPH
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while PBPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности VT и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
VT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.74%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VT и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.24% | 2.24% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between VT and PBPH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. PBPH — Ранг доходности на риск
VT
PBPH
Сравнение VT c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VT | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.04 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VT и PBPH
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -11.10% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -8.69% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.23% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 16.78% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.78% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.78% | +0.45% |
Сравнение комиссий VT и PBPH
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PBPH в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и PBPH
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and PBPH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for PBPH.
VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.09% for PBPH.
VT is categorized as Global Equities, while PBPH is Health & Biotech Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для VT и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор