PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с LVHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VT returned 11.15%/yr vs 15.66%/yr for LVHI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности VT и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VT показывает доходность 12.78%, а LVHI немного выше – 13.06%.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.06%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between VT and LVHI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.63

The correlation between VT and LVHI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и LVHI

Секторы
VT
LVHI

Технологии

27.8%
0.1%

Финансовые услуги

15.9%
24.1%

Промышленность

12.0%
13.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.8%

Здравоохранение

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.6%

Энергетика

4.3%
16.6%

Сырьевые материалы

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

2.7%
10.0%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Технологии

VT
27.8%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

VT
15.9%
LVHI
24.1%

Промышленность

VT
12.0%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
LVHI
5.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
LVHI
5.8%

Здравоохранение

VT
8.1%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
LVHI
8.6%

Энергетика

VT
4.3%
LVHI
16.6%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
LVHI
6.8%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
LVHI
10.0%

Недвижимость

VT
2.4%
LVHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

VT vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.27

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.48

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

5.17

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

21.39

-8.10

VT vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и LVHI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-32.31%

-17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.08%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-11.99%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-11.99%

-14.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.63%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-3.51%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.47%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и LVHI

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.83%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

7.76%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

9.63%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

11.09%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

13.75%

+3.53%

Сравнение комиссий VT и LVHI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и LVHI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности LVHI в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and LVHI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.46%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 11.15% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 1.58% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор