PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VT с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

VT и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VT и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VT и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%15.22%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		17.28%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 17.28%.

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%

INFL

1 день
2.12%
1 месяц
-4.31%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.92%
1 год
29.44%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий VT и INFL

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

VT vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

9.88

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.53

Корреляция

Корреляция между VT и INFL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и INFL

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VT и INFL

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

VTINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-21.30%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-12.89%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-21.30%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.46%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-5.14%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.02%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и INFL

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.86%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

13.54%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.55%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.71%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.78%

-0.58%