PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с FAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с FAPCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and FAPCX (Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while FAPCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VT returned 10.54%/yr vs 6.00%/yr for FAPCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.65%/yr for FAPCX.

Доходность

Сравнение доходности VT и FAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у FAPCX с доходностью 4.12%.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

FAPCX

1 день
-4.91%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.12%
6 месяцев
5.85%
1 год
6.41%
3 года*
13.91%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и FAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%11.68%
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		4.12%18.82%8.28%27.54%-26.25%12.43%22.82%33.52%-12.55%15.61%

Correlation

The correlation between VT and FAPCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.89

The correlation between VT and FAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с FAPCX:
FAPCX с FSPSXFAPCX с FTIHXFAPCX с FIVFXFAPCX с VOOFAPCX с PGINXFAPCX с FLCNXFAPCX с VTI

Доходность на риск

VT vs. FAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FAPCX
Ранг доходности на риск FAPCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c FAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTFAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.38

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.66

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

0.48

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

1.80

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. FAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FAPCX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и FAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTFAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.38

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VT и FAPCX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки FAPCX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и FAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTFAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-37.09%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-14.45%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.28%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-37.09%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-5.41%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.73%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.80%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и FAPCX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund (FAPCX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTFAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.76%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

15.90%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

17.93%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.88%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.65%

-1.39%

Сравнение комиссий VT и FAPCX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAPCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и FAPCX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FAPCX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPCX
Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund		9.10%9.48%2.94%0.42%0.40%8.83%0.41%0.87%0.81%1.95%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VT and FAPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAPCX has higher volatility (7.76%) compared to VT (4.55%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs FAPCX's -37.09%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и FAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор