PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTSX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTSX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-6.74%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%35.93%

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%.

VSTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.45%
1 год
14.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSTSX и VITAX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VSTSX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.87

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.39

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

3.92

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.59

+0.11

Корреляция

Корреляция между VSTSX и VITAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и VITAX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.23%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и VITAX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTSXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-54.81%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-16.38%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-35.10%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-16.38%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.06%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.24%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTSXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.70%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

15.84%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

27.38%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

25.22%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

24.69%

-5.85%