Сравнение VSTSX с NMULX
VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and NMULX (Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VSTSX returned 12.71%/yr vs 9.57%/yr for NMULX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSTSX charges 0.01%/yr vs 0.82%/yr for NMULX.
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и NMULX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у NMULX с доходностью 5.21%.
VSTSX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
NMULX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам VSTSX и NMULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 11.14% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | 5.21% | 14.81% | 20.55% | 18.35% | -17.68% | 26.48% | 12.47% | 28.20% | -4.78% | 23.55% |
Correlation
The correlation between VSTSX and NMULX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between VSTSX and NMULX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTSX vs. NMULX — Ранг доходности на риск
VSTSX
NMULX
Сравнение VSTSX c NMULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | NMULX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.12 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 8.83 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | NMULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.60 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.46 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и NMULX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки NMULX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и NMULX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTSX | NMULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -56.00% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.51% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -19.50% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -26.05% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.28% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -9.58% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.04% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и NMULX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) имеют волатильность 3.05% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTSX | NMULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.63% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 11.32% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 21.22% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 20.86% | -2.11% |
Сравнение комиссий VSTSX и NMULX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NMULX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и NMULX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NMULX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMULX Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund | 0.66% | 0.69% | 2.93% | 22.77% | 30.16% | 34.21% | 24.27% | 20.47% | 11.21% | 10.49% | 3.61% | 3.71% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.03% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VSTSX and NMULX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NMULX has higher volatility (3.06%) compared to VSTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs NMULX's -56.00%.
VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTSX и NMULX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор