PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с FUIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTSX с FUIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX).

VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. FUIPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и FUIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTSX и FUIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%27.58%
FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund		-1.58%21.50%14.23%19.99%-18.17%16.00%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FUIPX с доходностью -1.58%.

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

FUIPX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
1.01%
1 год
19.25%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Fidelity Freedom Index 2060 Fund

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с FUIPX:
FUIPX с SSSYXFUIPX с FXAIXFUIPX с SPYFUIPX с VFIAXFUIPX с SCHGFUIPX с VIMAXFUIPX с AOA

Сравнение комиссий VSTSX и FUIPX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FUIPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VSTSX vs. FUIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FUIPX
Ранг доходности на риск FUIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUIPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUIPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUIPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUIPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c FUIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXFUIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.87

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.83

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

8.31

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. FUIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUIPX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и FUIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXFUIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.85

-0.13

Корреляция

Корреляция между VSTSX и FUIPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и FUIPX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FUIPX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%
FUIPX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund		2.03%2.00%2.01%1.96%2.05%1.97%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и FUIPX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки FUIPX в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и FUIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTSXFUIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-26.20%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.79%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-26.20%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.60%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.49%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и FUIPX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2060 Fund (FUIPX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTSXFUIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.91%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.15%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.38%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.33%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

14.23%

+4.63%