PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTS с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vestis Corporation (VSTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vestis Corporation (VSTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTS и SPY

2026 (YTD)202520242023
VSTS
Vestis Corporation		17.84%-56.12%-27.23%35.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, VSTS показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

VSTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.13%
С начала года
17.84%
6 месяцев
73.51%
1 год
-20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vestis Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VSTS:
VSTS с CTASVSTS с LQDT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VSTS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTS
Ранг доходности на риск VSTS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vestis Corporation (VSTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.93

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.45

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.53

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

7.30

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.93

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.56

-0.94

Корреляция

Корреляция между VSTS и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTS и SPY

VSTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTS
Vestis Corporation		0.00%0.52%0.92%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VSTS и SPY

Максимальная просадка VSTS за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-55.19%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.36%

-12.05%

-47.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.33%

-6.24%

-58.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-9.09%

-35.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.98%

2.52%

+36.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTS и SPY

Vestis Corporation (VSTS) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VSTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.17%

5.31%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.52%

9.47%

+31.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.84%

19.05%

+51.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.54%

17.06%

+45.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.54%

17.92%

+44.62%