Сравнение VSTL с TSMG
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 65.60%.
VSTL
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- -15.06%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -37.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 65.60%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 233.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -31.04% | -37.91% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 65.60% | 53.89% |
Correlation
The correlation between VSTL and TSMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
VSTL
TSMG
Сравнение VSTL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.43 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок VSTL и TSMG
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -63.67% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.17% | -14.78% | -51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -16.93% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 73.11% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.65% | 81.80% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.65% | 81.80% | +16.85% |
Сравнение комиссий VSTL и TSMG
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и TSMG
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.93% | 11.48% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and TSMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
TSMG has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 0.00% for VSTL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор