PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VVSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-4.47%14.28%24.76%25.62%-18.11%12.87%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VVSGX с доходностью -3.14%.

VSTIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.98%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VGLSX

Сравнение комиссий VSTIX и VVSGX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.64

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.07

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.85

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

3.27

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.64

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.11

+0.42

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VVSGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VVSGX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.40%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VVSGX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-44.74%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.96%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-19.17%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-25.32%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.64%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VVSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.15%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

15.21%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

24.25%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

25.15%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

25.15%

-6.80%