Сравнение VSTIX с VCIEX
VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) and VCIEX (VALIC Company I International Equities Index Fund) are both mutual funds - VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VCIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VSTIX returned 14.65%/yr vs 8.28%/yr for VCIEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTIX charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for VCIEX.
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VCIEX по среднегодовой доходности: 14.65% против 8.28% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.65%
VCIEX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение доходности по годам VSTIX и VCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.51% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 9.10% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
Correlation
The correlation between VSTIX and VCIEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.65 |
The correlation between VSTIX and VCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTIX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VCIEX
Сравнение VSTIX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.87 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 6.82 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.49 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VCIEX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTIX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -75.07% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -11.45% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -18.31% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -29.28% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.20% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -37.49% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.13% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VCIEX
Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 2.83%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.50% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 12.05% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 14.43% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.19% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.85% | +1.52% |
Сравнение комиссий VSTIX и VCIEX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VCIEX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VCIEX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VCIEX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.34% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.48% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
VSTIX and VCIEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIEX has higher volatility (4.50%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VSTIX dropped -69.93% vs VCIEX's -75.07%.
VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTIX и VCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор