PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-4.47%14.28%24.76%25.62%-18.11%17.76%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.87%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.87%.

VSTIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.98%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

SVPFX

1 день
0.36%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.47%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с BEQGXSVPFX с SVSPX

Сравнение комиссий VSTIX и SVPFX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.44

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.61

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.57

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

3.10

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между VSTIX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и SVPFX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности SVPFX в 2.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.40%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.49%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и SVPFX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-6.37%

-63.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-5.22%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-0.45%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-1.99%

-18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.98%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и SVPFX

VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.87%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

1.37%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

8.02%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

5.60%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

5.60%

+12.75%