PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-4.47%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.31% соответственно.

VSTIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.98%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VSTIX и SGOIX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.21

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.80

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.59

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.79

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.21

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.88

-0.57

Корреляция

Корреляция между VSTIX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и SGOIX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.40%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и SGOIX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-35.54%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.35%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-21.39%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-24.79%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-8.91%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-4.57%

-16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.72%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и SGOIX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.13%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.40%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.85%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

13.64%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

11.77%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

11.37%

+6.98%