PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTCX с BIAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.59%/yr vs 9.79%/yr for BIAUX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSTCX charges 0.26%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у BIAUX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции BIAUX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.79% соответственно.

VSTCX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.97%
6 месяцев
16.94%
1 год
40.92%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.59%

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTCX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		16.97%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between VSTCX and BIAUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.94

The correlation between VSTCX and BIAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX

Доходность на риск

VSTCX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.65

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.47

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.40

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

9.91

+7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BIAUX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.65

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и BIAUX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и BIAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTCXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-45.55%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.22%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-25.16%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-25.16%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-45.55%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.53%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-6.19%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.82%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и BIAUX

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTCXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.32%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.26%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.02%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

19.79%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

21.55%

+1.92%

Сравнение комиссий VSTCX и BIAUX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и BIAUX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности BIAUX в 12.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.45%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSTCX and BIAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTCX has higher volatility (4.60%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs BIAUX's -45.55%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTCX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор