Сравнение VSTCX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTCX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.62% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTCX и AZBIX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
VSTCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
VSTCX
AZBIX
Сравнение VSTCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.85 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.82 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VSTCX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и AZBIX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и AZBIX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -40.80% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.76% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -29.85% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -40.80% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.35% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.80% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.19% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и AZBIX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.79%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTCX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.23% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 13.00% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.97% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.54% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.31% | +2.15% |