PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTBX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTBX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.14% соответственно.

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAXLKFIX с IDMIX

Сравнение комиссий VSTBX и LKFIX

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LKFIX в 0.50%.

LKFIX
LKCM Fixed Income Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSTBX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.58

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.29

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.52

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

9.71

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.58

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.55

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.82

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.25

+0.21

Корреляция

Корреляция между VSTBX и LKFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и LKFIX

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и LKFIX

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, примерно равная максимальной просадке LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTBXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-8.97%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.76%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-8.60%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-8.97%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.21%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.12%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и LKFIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTBXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.10%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.66%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

2.82%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.94%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.62%

-0.25%