PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с BFCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTBX с BFCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX).

VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и BFCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTBX и BFCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.44%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-0.81%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BFCAX с доходностью -0.81%.

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%

BFCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.25%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

American Funds Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VBTLXVSTBX с VCSHVSTBX с VUG
Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX

Сравнение комиссий VSTBX и BFCAX

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BFCAX в 0.70%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSTBX vs. BFCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c BFCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXBFCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.72

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.03

+2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

1.31

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

3.97

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. BFCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BFCAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и BFCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXBFCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.72

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.05

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.39

+1.07

Корреляция

Корреляция между VSTBX и BFCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и BFCAX

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BFCAX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.87%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и BFCAX

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки BFCAX в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и BFCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTBXBFCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-23.01%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-3.11%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-22.55%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.05%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-6.48%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.03%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и BFCAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTBXBFCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.88%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.93%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

4.84%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

6.69%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

6.01%

-3.64%