PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSPGX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSPGX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		-8.12%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-13.65%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

VSPGX

1 день
4.06%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
21.59%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий VSPGX и GQEPX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSPGX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.43

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.66

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.74

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.86

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.43

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между VSPGX и GQEPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и GQEPX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.56%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и GQEPX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSPGXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-28.45%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-8.34%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-20.49%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-6.50%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-5.75%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.49%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и GQEPX

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSPGXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

2.77%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.29%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

12.41%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

15.87%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.85%

+2.58%