Сравнение VSPGX с FCGSX
VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) and FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VSPGX returned 14.04%/yr vs 17.39%/yr for FCGSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSPGX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FCGSX.
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и FCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSPGX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью 19.52%.
VSPGX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- —
FCGSX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 47.31%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 24.85%
Сравнение доходности по годам VSPGX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 8.74% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | 23.40% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 19.52% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 32.06% |
Correlation
The correlation between VSPGX and FCGSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between VSPGX and FCGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSPGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
VSPGX
FCGSX
Сравнение VSPGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSPGX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.79 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 20.78 | -12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и FCGSX
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и FCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSPGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -38.77% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.42% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.34% | -26.07% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -38.77% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -4.01% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.94% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.40% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и FCGSX
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) составляет 7.27%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSPGX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.87% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 14.92% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 19.03% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 23.87% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 23.32% | -1.92% |
Сравнение комиссий VSPGX и FCGSX
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и FCGSX
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FCGSX в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.77% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.48% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VSPGX and FCGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCGSX has higher volatility (7.87%) compared to VSPGX (7.27%). In terms of maximum drawdown, VSPGX dropped -32.73% vs FCGSX's -38.77%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSPGX и FCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор