PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPGX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPGX с CTCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - VSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, VSPGX returned 16.00%/yr vs 20.33%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSPGX charges 0.08%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 30.99%.

VSPGX

1 день
-0.99%
1 месяц
6.53%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.62%
3 года*
28.07%
5 лет*
16.00%
10 лет*
—

CTCAX

1 день
-0.81%
1 месяц
14.21%
С начала года
30.99%
6 месяцев
29.92%
1 год
59.47%
3 года*
35.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
24.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPGX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		13.73%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%23.40%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		30.99%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%33.98%

Correlation

The correlation between VSPGX and CTCAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between VSPGX and CTCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с SPYVSPGX с VMFGX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с PARWXCTCAX с TECLCTCAX с XLK

Доходность на риск

VSPGX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPGXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.89

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.54

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.21

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

15.74

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPGX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTCAX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPGXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.89

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и CTCAX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPGXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-61.04%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.43%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-26.67%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-39.55%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-10.68%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.86%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и CTCAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) составляет 4.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPGXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.55%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

16.74%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

21.07%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

25.98%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

24.84%

-3.49%

Сравнение комиссий VSPGX и CTCAX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и CTCAX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CTCAX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.51%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSPGX and CTCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTCAX has higher volatility (6.55%) compared to VSPGX (4.38%). In terms of maximum drawdown, VSPGX dropped -32.73% vs CTCAX's -61.04%.

CTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPGX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор