PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSP.TO с ALA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSP.TO с ALA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSP.TO (Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ALA.TO (AltaGas Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, VSP.TO returned 13.86%/yr vs 11.28%/yr for ALA.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSP.TO и ALA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSP.TO показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у ALA.TO с доходностью 33.22%. За последние 10 лет акции VSP.TO превзошли акции ALA.TO по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.28% соответственно.

VSP.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.56%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.58%
3 года*
20.52%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.86%

ALA.TO

1 день
1.95%
1 месяц
6.42%
С начала года
33.22%
6 месяцев
32.99%
1 год
48.49%
3 года*
36.61%
5 лет*
22.03%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSP.TO и ALA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		10.06%15.49%23.68%24.16%-19.24%27.90%15.32%30.18%-6.75%21.05%
ALA.TO
AltaGas Ltd.		33.22%29.01%24.95%24.42%-10.99%52.14%0.41%49.96%-46.84%-9.37%

Correlation

The correlation between VSP.TO and ALA.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.28

The correlation between VSP.TO and ALA.TO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF

AltaGas Ltd.

Часто сравнивают с VSP.TO:
VSP.TO с VFV.TOVSP.TO с XSP.TOVSP.TO с ZSP.TOVSP.TO с VOOVSP.TO с SPYVSP.TO с VTIVSP.TO с QQQ
Часто сравнивают с ALA.TO:
ALA.TO с PPL.TOALA.TO с AVAALA.TO с TPZ.TOALA.TO с FRU.TOALA.TO с ^TNXALA.TO с VFV.TOALA.TO с TLT

Доходность на риск

VSP.TO vs. ALA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSP.TO
Ранг доходности на риск VSP.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSP.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ALA.TO
Ранг доходности на риск ALA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSP.TO c ALA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSP.TOALA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.86

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.85

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

6.35

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

17.13

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSP.TO vs. ALA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSP.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALA.TO равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSP.TO и ALA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSP.TOALA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.17

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VSP.TO и ALA.TO

Максимальная просадка VSP.TO за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки ALA.TO в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSP.TO и ALA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSP.TOALA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-74.97%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.67%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.85%

-9.12%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-27.83%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-66.67%

+31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-19.30%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.84%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VSP.TO и ALA.TO

Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF (VSP.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO) имеют волатильность 4.97% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSP.TOALA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.91%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

13.01%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

17.11%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

19.01%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

28.85%

-10.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSP.TO и ALA.TO

Дивидендная доходность VSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ALA.TO в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALA.TO
AltaGas Ltd.		2.31%3.01%3.56%4.03%4.53%3.65%5.14%4.85%15.06%7.39%5.99%6.10%
VSP.TO
Vanguard S&P 500 CAD-hedged ETF		0.84%0.92%1.07%1.17%1.37%1.07%1.27%1.52%1.76%1.46%1.69%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VSP.TO and ALA.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSP.TO и ALA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор