Сравнение VSNGX с ACRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и ACRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и ACRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ACRNX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VSNGX превзошли акции ACRNX по среднегодовой доходности: 11.00% против 7.83% соответственно.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и ACRNX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACRNX в 0.83%.
Доходность на риск
VSNGX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск
VSNGX
ACRNX
Сравнение VSNGX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | ACRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 3.28 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и ACRNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и ACRNX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и ACRNX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, примерно равная максимальной просадке ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и ACRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -56.70% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -16.63% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -45.58% | +20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -45.58% | +7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -16.44% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -8.79% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.54% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и ACRNX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Columbia Acorn Fund (ACRNX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | ACRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.42% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 16.02% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 24.81% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 24.92% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.93% | -3.35% |