PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с MSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMV с MSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR).

VSMV и MSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. MSMR - это активно управляемый фонд от McElhenny Sheffield. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMV и MSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и MSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%3.91%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		0.53%17.06%21.58%18.77%-11.88%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у MSMR с доходностью 0.53%.

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

MSMR

1 день
0.74%
1 месяц
-3.19%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
19.34%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

McElhenny Sheffield Managed Risk ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO
Часто сравнивают с MSMR:
MSMR с SPYMSMR с VOOMSMR с YALLMSMR с NTSXMSMR с CGGRMSMR с OCIOMSMR с MOOD

Сравнение комиссий VSMV и MSMR

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.

MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VSMV vs. MSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSMR
Ранг доходности на риск MSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c MSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVMSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.17

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.75

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

10.13

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. MSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSMR равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и MSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVMSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.92

-0.13

Корреляция

Корреляция между VSMV и MSMR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и MSMR

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности MSMR в 1.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%
MSMR
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF		1.94%1.51%2.26%0.81%0.65%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и MSMR

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и MSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVMSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-14.86%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-7.05%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.62%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-5.28%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и MSMR

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.76%, в то время как у McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVMSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.72%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.29%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.28%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

10.32%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

10.32%

+4.82%