PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с BIAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMSX с BIAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and BIAUX (Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMSX returned 10.71%/yr vs 9.79%/yr for BIAUX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSMSX charges 0.08%/yr vs 1.10%/yr for BIAUX.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и BIAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у BIAUX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции VSMSX превзошли акции BIAUX по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.79% соответственно.

VSMSX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.24%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.42%
1 год
31.96%
3 года*
14.45%
5 лет*
5.68%
10 лет*
10.71%

BIAUX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
28.72%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMSX и BIAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		15.34%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		11.95%5.71%11.73%16.16%-8.74%31.11%-5.69%29.85%-13.48%12.17%

Correlation

The correlation between VSMSX and BIAUX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.95

The correlation between VSMSX and BIAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с FSSNXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с IJR
Часто сравнивают с BIAUX:
BIAUX с BIAGXBIAUX с BITEXBIAUX с BIASXBIAUX с SKSEXBIAUX с BAFMXBIAUX с BIAFXBIAUX с BIAHX

Доходность на риск

VSMSX vs. BIAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIAUX
Ранг доходности на риск BIAUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAUX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAUX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAUX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAUX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c BIAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMSXBIAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.65

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.47

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.40

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

9.91

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMSX vs. BIAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAUX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и BIAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMSXBIAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и BIAUX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, примерно равная максимальной просадке BIAUX в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и BIAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMSXBIAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-45.55%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-8.22%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-25.16%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.16%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-45.55%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.53%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-6.19%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.82%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и BIAUX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund (BIAUX) имеют волатильность 4.44% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMSXBIAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.32%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.26%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.02%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

19.79%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

21.55%

+1.66%

Сравнение комиссий VSMSX и BIAUX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIAUX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и BIAUX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BIAUX в 12.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAUX
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund		12.05%13.49%16.54%5.94%6.16%0.48%0.47%9.38%14.31%4.11%0.34%2.41%
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.21%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VSMSX and BIAUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMSX has higher volatility (4.44%) compared to BIAUX (4.32%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs BIAUX's -45.55%.

VSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMSX и BIAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор